Ovjenčan u Srbiji nagradama Umjetnik stoljeća i Najhumanija osoba, Stefan Milenković, kojega je New York Times nazvao “istinskim virtuozom”, svirao je u nekima od najprestižnijih dvorana na svijetu, kao što su Carnegie Hall u New Yorku, Kennedy Center u Washingtonu, Cadogan u Londonu, Suntori u Tokiju i La Fenice u Veneciji. Nastupao je s uglednim orkestrima poput Berlinskog simfonijskog orkestra, NDR Hannover, Simfonijskog orkestra države Indiannapolis, Simfonijskog orkestra države Utah, Komornog orkestra Orpheus i Helsinške filharmonije, pod palicom dirigenata kao sto su Sir Neville Marriner i Lorin Maazel.

Milenković je svirao za predsjednike Ronalda Reagana i Mihaila Gorbačova, te za Papu Ivana Pavla II. Sa šesnaest godina imao je svoj tisućiti nastup, a dobitnik je prestižnih nagrada na međunarodnim natjecanjima, uključujući Indiannapolis (SAD), Queen Elizabeth (Belgija), Hannover (Nemačka), Paganini (Italija), Lipizzer (Italija), Tibor Varga (Švicarska), Ludvig Spohr (Njemačka), Yehudi Menuhin (Engleska). Duboko privržen međunarodnom humanitarnom radu, Milenković je sudjelovao u gala koncertima pod pokroviteljstvom UNESCO-a, s umjetnicima poput Plácida Dominga, Alexisa Weissenberga i Sir Yehudija Menuhina.

Diskografija Stefana Milenkovića obuhvaća četiri komercijalna izdanja za talijansku etiketu Dynamic, među kojima su kompletne sonate i Partite za solo violinu J. S. Bacha, kompletan opus za solo violinu, kao i 24 Capriccia Nicolóa Paganinija, te njegovo kultno djelo In cuor più non mi sento. Milenković je snimio i brojna izdanja za srpsku etiketu PGP. Nedavno su objavljeni nosači zvuka s premijernim snimkama klavirskoga trija i klavirskog kvinteta Vittoria Gianninija sa sudionicima Festivala komorne glazbe Manchester, te sa snimkama Violinskog koncerta u D-duru J. Brahmsa i Violinskog koncerta u a-molu A. Glazunova uz Simfonijski orkestar RTV Slovenije, pod ravnanjem maestra Ena Shaoa, za etiketu RTV SLO Klasika.

Kao umjetnik eklektičnih stilskih interesa, Milenković je surađivao s britanskim rock sastavom Gorillaz, gitaristom Vlatkom Stefanovskim i lutnjistom Edinom Karamazovom. Studirao je u klasi glasovite profesorice Dorothy De Lay na prestižnoj školi Juilliard u New Yorku. Posvećen i pedagoškom radu, predavao je na školi Juilliard kao asistent Itzhaka Perlmana. To je vodilo ponudi za profesuru na Sveučilištu Illinois, gdje je Milenković predavao od 2006. do 2021. godine. Od jeseni 2021. godine profesor je na Muzičkoj Akademiji u Novom Sadu, te umjetnički direktor nove koncertne dvorane u istome gradu.

Stefan Milenković svira na violini Giovanni Battista Guadagnini iz 1783. godine.